多重共线性 : 亦称多元共线性。指多元线性回归分析中一些自变量或全部自变量存在高度相关,即这些自变量之间有近似线性关系。这时求得的偏回归系数值不稳定且难于解释。严重的是全部自变量有高度近似的线性关系,使自变量相关矩阵的行列式近似等于零,为奇异矩阵,解不出逆矩阵,因而求不出偏回归系数值。2个自变量的共线性用其相关系数考察,若Xi和Xj高度相关(比如r_ij大于0.95),则Xi和Xj选用1个即可。有些统计软件可输出考察每个自变量X_i的多重共线性统计量:容差(tolerance)=1-R21,R_i为X_i和其他自变量的复相关系数。若X_i的容差很小(比如小于0.01),则作一般线性回归,应去掉X_i。如要用回归方法使回归方程中所包含的自变量不存在多重共线性,则选用逐步回归分析;如要在回归方程中包含多重共线性自变量,则选用岭回归分析,还可选用主成分回归分析。